(서울=뉴스1) 윤주영 기자 = 기존 방식으론 계산이 어렵던 금융 파생상품 가격 결정에 양자 기술을 접목, 양자 이득이 실제 가능한지 증명하는 연구가 착수된다.
29일 국내 양자기업 오리엔텀에 따르면 회사와 연세대, KB국민은행이 구성한 컨소시엄은 과학기술정보통신부(한국연구재단) 주관 2025년도 '양자컴퓨팅 기반 양자이득 도전연구' 공모 과제에 최종 선정됐다.
연구개발 과제 명칭은 '확률 미분 방정식 해석기 구현을 통한 파생상품 가격 결정 방법 구현 및 양자 우위 실증'이다. 금융 파생상품 가격 결정을 위한 알고리즘 및 구현 기술 고도화에 양자 컴퓨팅을 접목하는 게 골자다.
기존에 사용된 'Black-Scholes 기반 몬테카를로 시뮬레이션' 방식의 한계를 극복하는 게 목표다. 한다. 기존 방식은 수많은 몬테카를로 시뮬레이션 경로 샘플링이 필요하고, 연산 비용과 계산 복잡도가 매우 높아 정확도가 낮아지는 문제를 안고 있었다.
연구에서는 확률 미분 방정식(SDE)을 기반으로 한 새로운 양자 알고리즘을 직접 개발한다. 또 고전 컴퓨터로는 해결이 어려운 고차원 문제를 양자컴퓨팅의 블록 인코딩 기법을 활용해 효율적으로 구현할 계획이다.
이를 통해 파생상품의 가격 변동성과 위험도를 정밀하게 예측, 양자 우위를 실증한다는 계획이다.
총 연구 기간은 2025년부터 2027년까지 3년간이며, 총 30억 5000만 원의 연구비가 투입된다.
방승현 오리엔텀 대표는 "양자 기술은 포트폴리오 최적화, 시장 예측, 이상 탐지 및 금융 사기 방지 등 다양한 금융 분야에서 적용될 가능성이 크다"며 "모건 스탠리, 골드만 삭스, JP모건 체이스 등 글로벌 금융기관도 양자 컴퓨팅 도입을 적극 검토하고 있다"고 설명했다.
이어 "양자 우월성의 도달 시점을 기다리기보다, 실제 금융 현장에서 당장 적용 가능한 실용적 알고리즘을 개발해 시장을 선점하는 전략을 지향하고 있다"며 "이온트랩, 초전도체 등 다양한 양자 하드웨어 플랫폼의 특성을 반영, 확장성과 이식성을 고려한 알고리즘 설계에 집중하고 있다"고 덧붙였다.
주관 연구책임자인 김시호 연세대 교수는 "양자 컴퓨팅이 금융 분야에 실질적 이점을 제공할 수 있는지를 검증하는 중요한 실증 사례가 될 것"이라며 "양자 알고리즘의 이론적 가능성을 넘어서, 산업에 적용 가능한 수준의 실용성과 확장성을 확보하는 데 초점을 두고 연구를 진행하겠다”고 밝혔다.
